Software de gestão AIFM Advanced

de simulaçãode testede planejamento

O Opture AIFM Advanced Version (Integrated Fund Risk Managemnent) baseia-se no Opture AIFM Basic Version e contém funções e recursos adicionais. O software é usado por casas emissoras que usam modelos e métodos profissionais de RM devido à volatilidade e complexidade de seus negócios. O sistema Opture AIFM Advanced calcula os principais indicadores de risco, como VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, cond. VaR, Sigma, PD, etc. para orientar sob aspectos de risco-retorno e para comunicação com investidores "qualificados". O software Opture AIFM Advanced inclui um simulador Monte Carlo de alto desempenho para agregação de risco e pode ser ligado ao planeamento de liquidez ou à conta de ganhos e perdas, se desejado. Características Software RM profissional Cumprimento dos requisitos do AIFM-D Cálculo de KRI e limites de risco Simulações de testes de stress Separação funcional implementada Profissão. Modelos e métodos de RM Relatórios actualizados automaticamente Função de distribuição e KRI O Opture calcula todos os principais indicadores de risco (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, etc.) para os FIA individuais e ao nível da sociedade gestora de capital (KVG) para qualquer nível de confiança, entre outras coisas, como base para o cálculo dos limites de risco Matriz de correlação Na estrutura de agregação de risco com simulação de Monte Carlo, as interdependências / correlações entre os riscos individuais são consideradas. O Opture calcula automaticamente essa matriz de correlação (com base em um modelo multifatorial) Matriz Risco-Retorno A matriz risco-retorno mostra quanto risco está incluído nos retornos planeados por AIF. Este índice é relevante tanto para os investidores como para a gestão orientada para o valor ao nível do FIA e do GFIA